On Mon, 6 Nov 2006 10:41:38 +0100, "AP" <phj_at_abc.tt> wrote:
>>>Si pu� facilmente dimostrare che questo stimatore non gode delle propriet�
>>>di correttezza, la quale � cos� definita:
>>>Lo stimatore t(X1,...Xn) � uno stimatore corretto del parametro teta se:
>>>E(t(X,..Xn) = E(t) = teta.
>>>Ora se applichi questa definizione alla varianza campionaria, ti
>>>accorgerai
>>>che lo stimatore � distorto.
>> ah s�...che era, fino a "n-1" ?
>S�...
roba studiata 7 anni fa, mi pare. che poi al lato pratico quando n �
dell'ordine molto grande l'1 � trascurabile.
cmq grazie per la precisazione.
Received on Mon Nov 06 2006 - 15:08:53 CET