Premesso che non sono sicuro della risposta, io la vedo cosi': quando
dici, giustamente, che
E[y(n)y(n+m)]=Rss(n,n+m)Ree(n,n+m)
(anche se io scriverei Rss(m)Ree(m), visto che i prodotti di
autocorrelazione non dipendono piu' da n) fai implicitamente una ipotesi
di ergodismo, ossia che le statistiche temporali siamo uguali alle
statistiche statistiche. In effetti, per quel minimo di ricerca che ho
fatto, la relazione
E[y(n)y(n+m)]=E[s(n)s(n+m)]*E[e(n)e(n+m)]
con y(n)=s(n)*e(n), per s(n) e e(n) scorrelati, viene dimostrata con le
proprieta' statistiche. Quindi facendo un'ipotesi di ergodismo, anche
solo di secondo ordine (ovvero che solo i parametri fino al 2o ordine
siano uguali), e' implicito il fatto che i segnali debbano essere
stazionari (almeno fino al secondo ordine). Se s(n) e' stazionario allora
Ree(m)*Rss(m)=d(m)*Rss(m)=d(m)*Rss(0)=d(m)*Ps
dove Ps e' la potenza del segnale che si puo' calcolare anche con
Ps=mu_s^2+sigma_s^2
dove mu_s e sigma_s^2 rispettivamente la media e la varianza di s(n).
Spero sia giusto ;-)
Ciao
--
Nicola Scolari
"Smile, tomorrow will be worse."
Received on Thu Sep 26 2002 - 11:44:40 CEST