Re: Perché si usa la gaussiana

From: Peter11 <no_at_no.it>
Date: Wed, 11 Aug 2010 18:04:32 +0200

"Elio Fabri" <elio.fabri_at_tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:8cdn63FmtlU2_at_mid.individual.net...
> carlo spinelli ha scritto:
>> Ultimamente ho cercato di riflettere sul fatto che per descrivere
>> l'esito delle misure sperimentali ci si serve di una gaussiana. Poi
>> non so come ho collegato con il problema del cammino casuale in una
>> dimensione e mi sono illuminato. E' come se i "disturbi" sperimentali
>> fossero una moltitudine di microscopici disturbi ciascuno dei quali ha
>> il 50% delle probabilit� di "spingere" la misura da una parte
>> piuttosto che dall'altra. Modellizzando cos� appare chiaro che gli
>> esiti delle misure si distribuiscono in modo gaussiano attorno al
>> valore vero.
> Come faccia ad apparirti "chiaro" proprio non lo so, ma e' vero.
>
> Esiste un fondamentale teorema di calcolo delle probabilita', detto
> "teorema centrale del limite" (anche se quasi sempre viene tradotto
> male con "teorema del limite centrale") che asserisce appunto questo.
> Date n variabili casuali indipendenti, X1 ... Xn, con media nulla e
> con la stessa distribuzione di probabilita', la loro somma
> normalizzata
>
In verit� il teorema, almeno nella formulazione di Lindeberg e Levy richiede
che i momenti primo e secondo siano finiti. Mi pare che la richiesta che le
n v.c. abbiano media nulla sia un po' troppo forte, non trovi?
Received on Wed Aug 11 2010 - 18:04:32 CEST