Re: stima rapporto di derivate in serie temporali (filtro di Kalman?)

From: Elena <pleasedonotsendspam_at_yahoo.ru>
Date: Wed, 9 May 2018 21:45:58 +0000 (UTC)

Il Fri, 04 May 2018 10:14:13 +0200, Franco ha scritto:

> On 4/30/2018 19:17, Elena wrote:
>
>> Immagino sia un problema risolvibile con un filtro di Kalman. E' così?
>
> Quello e` un buon approccio. Sarebbe opportuno specificare il processo
> che genera quelle due serie temporali, potrebbero esserci delle
> informazioni sulla correlazione, sulla distribuzione del rumore... che
> rendono piu` facile il problema.
>
> Il tuo indirizzo email e` valido?

Il processo è tanto complesso da non poter essere formulato
matematicamente. Ho pensato di considerarlo intanto inquadrabile in un
sistema dinamico quasi lineare del secondo ordine.
Anche le stime sui rumori sono molto empiriche.

A parte il processo di fondo, se ho 2 funzioni continue del tempo a cui si
sommano due processi stocastici non stazionari, esiste un metodo ottimale
per stimare il rapporto delle derivate delle 2 funzioni?

grz
è
Received on Wed May 09 2018 - 23:45:58 CEST