On Sat, 4 Nov 2006 16:27:19 +0100, "AP" <phj_at_abc.tt> wrote:
>Si pu� facilmente dimostrare che questo stimatore non gode delle propriet�
>di correttezza, la quale � cos� definita:
>Lo stimatore t(X1,...Xn) � uno stimatore corretto del parametro teta se:
>E(t(X,..Xn) = E(t) = teta.
>Ora se applichi questa definizione alla varianza campionaria, ti accorgerai
>che lo stimatore � distorto.
ah s�...che era, fino a "n-1" ?
Received on Sat Nov 04 2006 - 22:49:00 CET