>no poiche' la matrice stocastica dovrebbe essere double stochastic
>matrix e questo bisognerebbe imporlo a mano.
>credo sia possibile costruire un controesempio pero' non mi viene in
>mente adesso... il fatto e' che data una catena di markov tc
>P(X_n=i_n|X_{n-1}=i_{n-1}|...|X_0=i_0)=P(X_n=i_n|X_{n-1}=i_{n-1})
>allora non e' vero che
>P(X_0=i_0|tutta la storia)=P(X_0=i_0|X_1=i_1)
Ok, ora dovrei aver risolto il tutto.
C'era stato un qui pro quo con il professore, lui intendeva "per stati
stazionari", io invece intendevo nel caso piu' generale. Nel caso
degli stati stazionari effettivamente e' sempre vero, e si puo'
definire la nuova matrice stocastica in maniera esplicita.
>in ogni caso il punto e' quello che hai detto tu, solo che secondo
>me e' un po' debole...
Si', credo anche io, la mia era solo una considerazione "a naso", devo
lavorarci un po'...
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-Thanatos-
HatTrick: bobon123 - Djiins, 1� classificato VI.8
A breve in V.???
Received on Mon Oct 27 2003 - 17:39:23 CET