Salve, mi hanno posto un quesito sulle catene di Markov che mi lascia
perplesso. Forse vi sono ng piu' adatti, ma la domanda mi e' stata
posta in un contesto Fisico, e la pongo quindi qui.
Passo al problema:
Data la variabile stocastica Xi, con 1<=i<=n, che si comporta come una
catena di Markov con matrice stocastica P, definisco la variabile Yi,
dove Y1=Xn, Y2=Xn-1,...,Yn=X1.
Sara' anche questo una catena di Markov?
La risposta e' si' (o almeno cosi' sembra).
Ma come si puo' dimostrare il fatto che la matrice P* che ne deriva
sia anch'essa una matrice stocastica (e che sia quindi normalizzata ad
uno per righe)?
Non dovrebbe essere necessario richiedere che la matrice P sia
normalizzata per colonne, oltre che per righe?
Questo avrebbe conseguenze molto interessanti sulle condizioni
necessarie all'inversione temporale...
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-Thanatos-
HatTrick: bobon123 - Djiins, 1� classificato VI.8
A breve in V.???
Received on Thu Oct 23 2003 - 18:27:01 CEST